By name: hk-etf-flow description: 港股ETF资金流向分析器。专门分析港股ETF的资金流向、持仓变化、溢价折价等。用于把握ETF投资机会和资金动向。 license: Apache-2.0
港股ETF资金流向分析器
专业的港股ETF资金流向分析工具，提供ETF资金流向、持仓分析和溢价折价监控。
核心功能
💰 ETF资金流向
- ETF净流入/流出统计
- 各ETF资金流向排名
- 资金流向趋势分析
- 大额资金流向监控
📊 ETF表现分析
- ETF涨跌幅表现
- 溢价折价分析
- 跟踪误差评估
- 收益率分解
🏢 持仓分析
- ETF持仓明细
- 持仓变化分析
- 行业分布分析
- 重仓股分析
🎯 投资机会
- 溢价套利机会
- 折价买入机会
- 资金流向信号
- 配置建议
使用场景
投资决策
- 识别热门ETF
- 把握资金动向
- 寻找套利机会
- 优化ETF配置
风险管理
- 监控溢价风险
- 识别流动性风险
- 评估跟踪误差
- 控制集中度风险
套利交易
- 溢价套利机会
- 折价买入机会
- 跨市场套利
- 期现套利
输出内容
💰 ETF资金流向概览
港股ETF资金流向 (2026-02-15):
ETF总流入: +18.5亿港元
流入ETF数量: 15只
流出ETF数量: 8只
净流入TOP3: 盈富基金(02800)、恒生中国(02828)、南方恒生(03000)
近5日累计: +68.2亿港元
近20日累计: +156.7亿港元
月度累计: +285.3亿港元
📊 ETF表现分析
ETF表现TOP10:
1. 盈富基金(02800): +1.8% (净流入8.5亿) 📈
2. 恒生中国(02828): +2.1% (净流入4.2亿) 📊
3. 南方恒生(03000): +1.9% (净流入3.8亿) 💹
4. 安硕A50(02823): +2.3% (净流入2.1亿) 🚀
5. 恒生科技(03033): +3.2% (净流入1.8亿) 🔥
溢价分析:
• 平均溢价: +0.15% (轻微溢价)
• 溢价ETF: 12只 (占比60%)
• 折价ETF: 8只 (占比40%)
• 最大溢价: +0.8% (恒生科技)
🏢 持仓分析
ETF持仓分析:
盈富基金(02800)持仓TOP5:
1. 汇丰控股(00005): 8.5% 权重
2. 友邦保险(01299): 6.2% 权重
3. 腾讯控股(00700): 5.8% 权重
4. 港交所(00388): 4.5% 权重
5. 中国平安(02318): 3.9% 权重
行业分布:
• 金融板块: 45% (主要配置)
• 科技板块: 20% (增长配置)
• 消费品: 15% (稳定配置)
• 地产板块: 10% (防御配置)
🎯 投资机会
ETF投资机会:
溢价套利机会:
• 恒生科技(03033): 溢价+0.8% (套利空间)
• 南方恒生(03000): 溢价+0.3% (小幅套利)
折价买入机会:
• 安硕A50(02823): 折价-0.2% (买入机会)
• 恒生中国(02828): 折价-0.1% (轻微机会)
资金流向信号:
• 强烈推荐: 盈富基金、恒生中国
• 推荐: 南方恒生、安硕A50
• 观望: 其他ETF
ETF指标
资金流向指标
- 净流入:
申购金额 - 赎回金额 - 流入强度:
净流入 / 基金规模 - 流入持续性: 连续流入天数
- 大额流入: 单日大额流入
表现指标
- 总收益率:
价格收益率 + 股息收益率 - 跟踪误差:
ETF收益 - 基准收益 - 信息比率:
超额收益 / 跟踪误差 - 夏普比率:
收益率 / 波动率
溢价折价指标
- 溢价率:
(ETF价格 - NAV) / NAV - 折价率:
(NAV - ETF价格) / NAV - 溢价持续性: 溢价持续时间
- 套利空间: 理论套利收益
技术分析
趋势分析
- 资金趋势: ETF资金流向趋势
- 价格趋势: ETF价格趋势
- 溢价趋势: 溢价折价趋势
- 持仓趋势: 持仓变化趋势
模式识别
- 季节模式: ETF资金季节性
- 事件模式: 事件驱动的资金流向
- 轮动模式: ETF轮动模式
- 套利模式: 套利机会模式
数据源
主要数据源
- 港交所: ETF交易和持仓数据
- 基金公司: ETF申购赎回数据
- 数据供应商: ETF净值和溢价数据
- 各大券商: ETF研究报告
数据更新频率
- 实时数据: 交易时间内实时更新
- 净值数据: 每日更新
- 持仓数据: 每月更新
- 资金流向: 每日更新
使用方法
基础查询
# 获取ETF资金流向
python scripts/etf_flow.py --flow
# 获取ETF表现分析
python scripts/etf_flow.py --performance
# 获取持仓分析
python scripts/etf_flow.py --holdings
# 获取投资机会
python scripts/etf_flow.py --opportunities
高级分析
# 溢价折价分析
python scripts/etf_flow.py --premium
# 资金流向历史
python scripts/etf_flow.py --history 30
# 套利机会分析
python scripts/etf_flow.py --arbitrage
# 跟踪误差分析
python scripts/etf_flow.py --tracking
配置选项
分析选项
# 按ETF类型分析
python scripts/etf_flow.py --by-type
# 按资金规模分析
python scripts/etf_flow.py --by-size
# 按跟踪指数分析
python scripts/etf_flow.py --by-index
# 按管理公司分析
python scripts/etf_flow.py --by-manager
显示选项
# 简洁模式
python scripts/etf_flow.py --simple
# 详细模式
python scripts/etf_flow.py --detailed
# 排序选项
python scripts/etf_flow.py --sort by_flow
输出格式
表格格式
┌─────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ ETF代码 │ ETF名称 │ 净流入 │ 溢价率 │ 跟踪误差 │
├─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 02800 │ 盈富基金 │ +8.5亿 │ +0.15% │ 0.08% │
│ 02828 │ 恒生中国 │ +4.2亿 │ +0.12% │ 0.10% │
│ 03000 │ 南方恒生 │ +3.8亿 │ +0.18% │ 0.09% │
│ 02823 │ 安硕A50 │ +2.1亿 │ -0.08% │ 0.12% │
│ 03033 │ 恒生科技 │ +1.8亿 │ +0.80% │ 0.15% │
└─────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
JSON格式
{
"date": "2026-02-15",
"etf_flow": {
"total_net_flow": 185000000,
"inflow_etfs": 15,
"outflow_etfs": 8,
"top_inflows": [
{"code": "02800", "name": "盈富基金", "flow": 85000000}
]
},
"performance": [
{"code": "02800", "return": 1.8, "premium": 0.15, "tracking_error": 0.08}
],
"opportunities": {
"premium_arbitrage": ["03033"],
"discount_buy": ["02823"]
}
}
注意事项
- 数据延迟: ETF净值数据有延迟
- 流动性: 部分ETF流动性较差
- 溢价风险: 高溢价ETF风险较大
- 跟踪误差: 关注跟踪误差风险
- 费用成本: 考虑管理费用影响
更新日志
v1.0.0 (2026-02-15)
- 初始版本发布
- 支持ETF资金流向分析
- ETF表现分析
- 持仓分析
- 套利机会识别
港股ETF资金流向分析器 - 专业的ETF投资分析工具