By name: recipe-portfolio-review description: | 保有ポートフォリオの「総点検」を一気通貫で実行する recipe。 portfolio / correlation-analysis / volatility-profile を順に呼び、 最後に総合判断（健全 / 注意 / 要見直し）を提示する。 代表トリガー: 「ポートフォリオを見直したい」「分散効いてる？」 「リバランス必要？」「リスク偏ってない？」 注意: 個別 skill の発話には反応せず、保有資産を起点に全体を束ねたい 場面でのみ起動。最終判断は人間が下す。 compatibility: | Requires bitbank CLI. Node.js 20+. Private API commands require API key/secret in .env file. metadata: author: bitbank-aiforge version: "1.0" recipe: true requires: skills: - portfolio - correlation-analysis - volatility-profile
Portfolio Review Recipe
保有資産の定期点検。「現況把握 → 分散効果の検証 → 個別銘柄のリスク環境」を 1 つのフローに束ねる。新規エントリー前ではなく、既に保有している側からの 俯瞰が目的。
いつ使うか
- 「ポートフォリオを定期的に見直したい」とユーザーが言ったとき
- 相場環境が変わったあとで現状の構成が妥当か確認したいとき
- リバランスを検討する前段の材料が欲しいとき
代表トリガー以外にも以下のような発話で起動する:
- 「保有資産の総点検して」「いまの構成大丈夫？」
- 曖昧形: 「最近のポートフォリオどう？」「資産配分チェックして」
個別 skill との使い分け:
- 単に保有額を聞く →
portfolio - 任意ペアの相関 →
correlation-analysis - 単一銘柄のボラ →
volatility-profile - 本 recipe は 保有銘柄を起点にこの 3 つを束ねる。保有していない銘柄は 対象外（仮想構成のレビューには使わない）
実行フロー
各ステップは対応する skill の指示に従う。この recipe 自体は計算をしない。
Step 1: 現況把握 — portfolio
- 保有資産の構成、JPY 建て評価額、含み損益、推移を取得
- 取得観点:
- 各銘柄の資産配分比率（偏りの大きさ）
- JPY 比率（現金余力）
- 含み損益の方向と幅
Step 2: 分散効果の検証 — correlation-analysis
- Step 1 で得た 保有銘柄ペア（JPY を除く） の相関を計算
- 取得観点:
- 主要保有ペア間の Pearson 相関（高相関 = 実質集中投資）
- 環境別相関（下落局面で相関が跳ね上がっていないか）
- 保有銘柄が 1 つだけならこの step はスキップし、その旨を出力に明示する
Step 3: 各銘柄のボラ環境 — volatility-profile
- 配分比率が大きい上位銘柄（目安: 配分 10% 超 or 上位 3 銘柄）について 個別にボラ特性を確認
- 取得観点:
- 直近 σ が長期平均比でどの水準か
- ファットテール倍率
- 想定ストップ幅 / リスク許容との整合
- 全銘柄ではなく主要銘柄に絞る。コスト対効果のため
出力フォーマット
各 step のサマリー 2〜3 行ずつ＋総合判断ブロックで構成する。
## Portfolio Review
### 1. 現況
- 総評価額: ¥XXX,XXX（含み損益 +X.X%）
- 配分: BTC XX% / ETH XX% / JPY XX% / ...
- 集中度: 上位 1 銘柄で XX%
### 2. 分散効果
- 保有ペア相関: BTC-ETH 0.XX, BTC-XRP 0.XX, ...
- 下落局面の相関: 通常時 0.XX → 下落時 0.XX
- 評価: 分散機能 / 実質集中 / 判断保留
### 3. 主要銘柄のボラ
- BTC: 直近 σ は長期平均の X.X 倍（過熱 / 中立 / 沈静）
- ETH: 直近 σ は長期平均の X.X 倍（...）
### 総合判断: 健全 / 注意 / 要見直し
- 主因: <2〜3 行で根拠>
判断ルール（目安）
| 判断 | 条件の例 |
|---|---|
| 健全 | 上位銘柄に過度集中なし、保有ペア相関が中程度以下、ボラ通常範囲、JPY 余力あり |
| 注意 | 1 銘柄に 50%超 集中 or 保有ペア相関が常時 0.8 超、特定銘柄のボラ過熱 |
| 要見直し | 全保有銘柄が高相関で実質 1 銘柄、JPY 余力ゼロでボラ過熱、含み損が許容超 |
Gotchas
- この recipe は判断の補助。リバランス実行はユーザーの責任
- 保有銘柄が 1 つの場合は correlation-analysis をスキップし、出力にもそう書く。 単一銘柄でも portfolio + volatility-profile の 2 step は走らせる
- 相関計算は最低 60〜90 日分のデータを使う。短期間だと相関が不安定
- ステーブルコイン的に扱える銘柄（USDC 等）は別枠で扱う。リターン系列の 性質が異なるので、相関対象から外す判断もあり
- 総合判断は機械的に出さない。各 step の数値を踏まえて、矛盾があれば 「判断保留」として根拠を示す