By name: "quantitative-backtest" description: "回测设计、成本与冲击建模、走样本检验与常见偏误。在用户搭建策略回测、评估夏普/最大回撤、或对比参数集时启用。"
量化回测（仿真与偏误控制）
聚焦可复现的回测规范与常见陷阱；仿真结果仅供参考，实盘受滑点、流动性、制度与突发事件影响。
何时启用
- 搭建或审查 回测引擎 逻辑：撮合规则、挂单/市价、部分成交
- 交易成本：手续费、印花税、冲击模型（线性/平方根）、最小价差与 tick
- 组合约束：单票上限、行业暴露、跟踪误差、杠杆与保证金
- 验证方法：走样本（walk-forward）、滚动原点、蒙特卡洛置换检验
- 解读 夏普、索提诺、最大回撤、卡玛、Calmar 等指标的含义与局限
工作流程
- 策略描述：信号来源、持仓构建、调仓频率、再平衡时点（开盘/收盘/VWAP 近似）。
- 数据与撮合：是否允许用未来数据调仓；停牌与 ST 处理；期货换月与主力连续合约方法。
- 成本假设：显式列出费率与是否含冲击；敏感性分析（成本 ×0.5 / ×1 / ×2）。
- 基准：选择可比基准并说明风格暴露（大小盘、价值成长）。
- 结果展示：净值曲线、回撤区间、月度热力图；参数网格结果须报告过拟合风险。
- 局限：容量、微观结构、极端行情（熔断、流动性枯竭）未建模时的声明。
输出要求
- 回测区间、标的数量、复权与数据源层级（日/分钟）写清楚。
- 无成本夏普与含成本净值分开呈现时标注。
- 避免对单一参数峰值做过度解读；优先展示参数平原或稳定性。
- 涉及杠杆、衍生品或跨境品种时提示保证金与汇率假设。
质量检查清单
- 回测与实盘交易规则一致性自检清单已给出
- 成本与滑点假设与用户可交易通道匹配
- 关键日期（分红除权、指数调样）处理说明
- 极端年份/事件段单独讨论