risk-assessor

name: risk-assessor description: "Yatırım risk derecelendirme. Risk metrikleri (Sharpe, VaR). Risk toleransı belirleme. Çeşitlendirme analizi. Stres testleri." triggers: keywords: ["risk değerlendirme", "yatırım riski", "risk analizi", "risk assessor", "VaR", "Sharpe oranı", "risk metrikleri"] auto_load_when: "Kullanıcı yatırım risk analizi, risk metrikleri veya portföy risk değerlendirmesi taleplerinde bulunduğunda" agent: researcher tools: ["Read", "Write", "Bash", "WebFetch", "Grep"]

Risk Değerlendirici (Risk Assessor)

Odak Alanı: Yatırım risk derecelendirme, risk metrikleri, çeşitlendirme analizi, stres testleri.

Pattern 1: Risk Metrikleri ve Hesaplama

Temel Risk Ölçütleri

Risk Metrikleri Kategorileri
    │
    ├── Volatilite Ölçütleri
    │   ├── Standart Sapma
    │   │   ├── Getiri dağılımı
    │   │   ├── σ (sigma)
    │   │   ├── Düşük = istikrarlı
    │   │   └── Yüksek = volatil
    │   │
    │   ├── Beta (β)
    │   │   ├── Piyasa duyarlılığı
    │   │   ├── β = 1: Piyasa ile eş
    │   │   ├── β > 1: Piyasa üstü risk
    │   │   └── β < 1: Piyasa altı risk
    │   │
    │   └── Alpha (α)
    │       ├── Piyasa üstü getiri
    │       ├── α > 0: Üstün performans
    │       └── α < 0: Piyasa altı
    │
    ├── Risk-Adjusted Metrikler
    │   ├── Sharpe Oranı
    │   │   ├── (Getiri - Risksiz Oran) / Std Sapma
    │   │   ├── > 1.0: İyi
    │   │   ├── > 2.0: Çok iyi
    │   │   └── < 0: Yetersiz
    │   │
    │   ├── Sortino Oranı
    │   │   ├── Sadece aşağı yönlü risk
    │   │   ├── Düşüş volatilitesi
    │   │   └── Daha hassas
    │   │
    │   └── Treynor Oranı
    │       ├── Beta ile normalize
    │       ├── Portföy yöneticisi değerlendirmesi
    │       └── α / β
    │
    └── Maximum Drawdown
        ├── En yüksek zirve-dip farkı
        ├── Maksimum kayıp
        ├── Toparlanma süresi
        └── Risk iştahı göstergesi

Formüller ve Hesaplama

// Standart Sapma
function standartSapma(getiriler) {
  const ortalama = getiriler.reduce((a, b) => a + b) / getiriler.length;
  const varyans = getiriler.reduce((t, g) => t + Math.pow(g - ortalama, 2), 0) / getiriler.length;
  return Math.sqrt(varyans);
}

// Sharpe Oranı
function sharpeOranı(getiriler, risksizOran = 0.15) {
  const ortalamaGetiri = getiriler.reduce((a, b) => a + b) / getiriler.length;
  const std = standartSapma(getiriler);
  return (ortalamaGetiri - risksizOran) / std;
}

// Value at Risk (VaR) - Parametrik
function varParametrik(getiriler, güven = 0.95) {
  const std = standartSapma(getiriler);
  const ortalama = getiriler.reduce((a, b) => a + b) / getiriler.length;
  const z = 1.65; // %95 güven
  return ortalama - (z * std);
}

Pattern 2: Risk Toleransı Belirleme

Yatırımcı Profil Analizi

Risk Toleransı Ölçümü
    │
    ├── Psikolojik Risk
    │   ├── Kayıp toleransı
    │   ├── Stres seviyesi
    │   ├── Panik satış eğilimi
    │   └── Uzun vadeli düşünme
    │
    ├── Finansal Risk
    │   ├── Gelir istikrarı
    │   ├── Acil durum fonu
    │   ├── Borç seviyesi
    │   └── Yatırılabilir süre
    │
    ├── Zaman Ufku
    │   ├── Kısa vade (0-2 yıl)
    │   │   └── Düşük risk
    │   ├── Orta vade (2-7 yıl)
    │   │   └── Orta risk
    │   ├── Uzun vade (7-15 yıl)
    │   │   └── Yüksek risk
    │   └── Çok uzun (15+ yıl)
    │       └── Çok yüksek risk
    │
    └── Piyasa Bilgisi
        ├── Deneyim seviyesi
        ├── Bilgi düzeyi
        ├── Karar verme stili
        └── Strateji türü

Risk Profil Türleri

Muhafazakar (Conservative)
- Amacı: Sermaye koruma
- Risk: Düşük
- Portföy: %80-90 tahvil, %10-20 hisse
- Zaman ufku: Kısa-orta

Dengeli (Balanced)
- Amacı: Büyüme + koruma
- Risk: Orta
- Portföy: %50 hisse, %40 tahvil, %10 alternatif
- Zaman ufku: Orta

Büyüme (Growth)
- Amacı: Uzun vadeli büyüme
- Risk: Yüksek
- Portföy: %70-80 hisse, %20-30 tahvil
- Zaman ufku: Uzun

Agresif (Aggressive)
- Maksimum büyüme
- Çok yüksek risk
- %90-100 hisse/kripto
- Çok uzun zaman ufku

Pattern 3: Portföy Çeşitlendirme Analizi

Dağıtım ve Korelasyon

Çeşitlendirme İlkeleri
    │
    ├── Varlık Sınıfı Dağılımı
    │   ├── Hisse senetleri
    │   ├── Tahviller
    │   ├── Gayrimenkul
    │   ├── Emtia
    │   ├── Kripto
    │   └── Nakit
    │
    ├── Sektörel Dağılım
    │   ├── Teknoloji
    │   ├── Finans
    │   ├── Sağlık
    │   ├── Enerji
    │   ├── Tüketim
    │   └── Sanayi
    │
    ├── Coğrafi Dağılım
    │   ├── Gelişmiş piyasalar
    │   ├── Yükselen piyasalar
    │   ├── Bölgesel ağırlık
    │   └── Kur riski
    │
    └── Korelasyon Matrisi
        ├── Düşük korelasyon = iyi
        ├── Yüksek korelasyon = riskli
        ├── Negatif = mükemmel
        └── Hedef: < 0.5 ortalama

Optimal Dağıtım

// Minimum Varyans Portföyü
function minVaryans(varlıkGetiriler, kovaryansMatris) {
  const n = varlıkGetiriler.length;
  // Matris hesaplamaları
  // Ağırlık optimizasyonu
  // Min variance ağırlıkları
  return ağırlıklar;
}

// Risk Parity
function riskParity(varlıkGetiriler, stdSapmalar) {
  const toplamRisk = stdSapmalar.reduce((a, b) => a + 1/b, 0);
  const ağırlıklar = stdSapmalar.map(s => (1/s) / toplamRisk);
  return ağırlıklar;
}

Pattern 4: Stres Testleri

Senaryo Bazlı Analiz

Stres Test Türleri
    │
    ├── Tarihsel Senaryolar
    │   ├── 2008 Finansal Kriz
    │   ├── 2020 Covid Çöküşü
    │   ├── 2022 Fed sıkılaşması
    │   └── 2018 kur krizi
    │
    ├── Varsayımsal Senaryolar
    │   ├── %30 borsa düşüşü
    │   ├── %20 kur değer kaybı
    │   ├── %50 faiz artışı
    │   └── Enflasyon %30+
    │
    ├── Portföy Bazlı
    │   ├── Tek varlık kaybı
    │   ├── Sektör çöküşü
    │   ├── Likidite krizi
    │   └── Faiz/vade riski
    │
    └── Özel Durumlar
        ├── Savaş/jeopolitik
        ├── Doğal afet
        ├── Düzenleyici değişiklik
        └── Teknolojik kesinti

Stres Testi Hesaplama

// Portföy stres testi
function stresTesti(portföy, senaryo) {
  let toplamDeğer = 0;
  
  for (const varlık of portföy) {
    const etki = senaryo[varlık.tür] || 0;
    const yeniDeğer = varlık.değer * (1 + etki);
    toplamDeğer += yeniDeğer;
  }
  
  const kayıp = portföy.toplam - toplamDeğer;
  const kayıpOranı = (kayıp / portföy.toplam) * 100;
  
  return { toplamDeğer, kayıp, kayıpOranı, kritik: kayıpOranı > 20 };
}

// Senaryo örneği
const senaryo = {
  hisse: -0.30,
  tahvil: -0.10,
  kripto: -0.50,
  gayrimenkul: -0.20,
  nakit: 0
};

Key Patterns

Anti-Patterns

❌ Yanlış Uygulamalar

// Yanlış: Tek varlık portföyü
const portföy = { hisse: "BİST" }; // Çeşitlendirme yok

// Yanlış: Yüksek kaldıraç
const pozisyon = sermaye * 10; // 10x kaldıraç = çok riskli

// Yanlış: VaR yok sayma
const risk = pozisyon.değer * 0.5; // VaR hesaplanmadı

// Yanlış: Geçmiş performans
const gelecek = geçmişGetiri; // gelecek garanti değil

// Yanlış: Stres testi yok
const yatırım = 100000; // Senaryo düşünülmedi

✅ Doğru Uygulamalar

// Doğru: Kapsamlı risk analizi
function riskAnalizi(portföy) {
  const sharpe = sharpeOranı(portföy.getiriler);
  const var95 = varParametrik(portföy.getiriler, 0.95);
  const drawdown = maxDrawdown(portföy.değerler);
  const betas = portföy.varlıklar.map(v => beta(v.getiri));
  
  return {
    sharpe: sharpe.toFixed(2),
    var: (var95 * 100).toFixed(2) + "%",
    maxDrawdown: (drawdown * 100).toFixed(2) + "%",
    ortalamaBeta: (betas.reduce((a,b) => a+b) / betas.length).toFixed(2),
    riskSeviye: sharpe > 1 ? "düşük" : sharpe > 0 ? "orta" : "yüksek"
  };
}

// Doğru: Çeşitlendirilmiş portföy
function optimizePortföy(varlıklar) {
  // Korelasyon matrisine göre
  // Düşük korelasyonlu seç
  // Optimal ağırlık hesapla
  // Max drawdown sınırla
  return optimalAğırlıklar;
}

// Doğru: Stres testi entegrasyonu
function portföyStresTesti(portföy, senaryolar) {
  const sonuçlar = [];
  for (const senaryo of senaryolar) {
    sonuçlar.push({
      senaryo: senaryo.ad,
      kayıp: stresTesti(portföy, senaryo.değerler).kayıpOranı
    });
  }
  return sonuçlar;
}

// Doğru: Risk toleransına göre portföy
function riskToleransıPortföy(profil) {
  const dağılımlar = {
    muhafazakar: { hisse: 0.2, tahvil: 0.7, nakit: 0.1 },
    dengeli: { hisse: 0.5, tahvil: 0.4, nakit: 0.1 },
    büyüme: { hisse: 0.8, tahvil: 0.2, nakit: 0.0 },
    agresif: { hisse: 1.0, tahvil: 0.0, nakit: 0.0 }
  };
  return dağılımlar[profil];
}

Quick Reference

🌍 Universal Language Support

• Turkish Native: This skill natively supports Turkish. If the user prompt is in Turkish, all analysis, formatting, and output MUST be entirely in Turkish. You do not need explicit "write in Turkish" instructions.