atlas-strategy-techniques

name: atlas-strategy-techniques description: "Use when working with the 5-layer investment techniques library (L1-L5), StrategyFrame design, or 12 production seeds. Triggers: new strategy techniques, layer classification, hit rate tracking, attribution, LLM annotation."

實作狀態：✅ 已實作（internal/strategy_techniques/ 模組，成熟度 stable） 最後審計：2026-06-11 生產種子：12 條（9 L1-L5 + 3 L4 衍生），載入自 data/seeds/strategy_techniques.json

描述

投資心法庫（Strategy Techniques Library）— 以 StrategyFrame 為核心的台股投資心法看板與系統決策依據。

任務觸發

當 AI 代理需要：

• 新增/修改/刪除投資心法（StrategyFrame）
• 為心法歸屬 5 層分類（L1~L5）
• 調整心法條件（CROSS_ABOVE/BELOW、Timeframe）
• 追蹤心法命中率（HitRate）
• 處理心法失效歸因（Attribution）
• 接入 LLM 歸因路徑（Wave 6 via internal/llm_annotator）

核心概念

1. 五層框架（L1~L5）

2. 4 核心短線指標（4 Core Leading Indicators）

對短線 1~3 日台股方向判斷效果最佳的四個觀察窗口：

3. StrategyFrame 結構

type StrategyFrame struct {
    ID          string         // 唯一識別
    Name        string         // 投資心法名稱
    Layer       Layer          // L1~L5
    Summary     string         // 一句話投資直覺
    Rationale   string         // 為何這個邏輯成立
    Conditions  []Condition    // 觸發條件（可跨指標 AND/OR）
    Themes      []string       // 適用 NarrativeEvent Themes
    Regimes     []string       // 適用 JANUS Regime
    Sectors     []string       // 受影響板塊
    Direction   Direction      // up/down/volatile
    Risk        Risk           // low/medium/high
    Source      Source         // backtest/manual/auto_discovered
    Status      Status         // active/degraded/expired
    AttributionMode AttributionMode  // rule_based/llm_annotated
    Attribution []string       // 失效歸因歷史（自我修正線索）
    HitRate     float64        // 命中率 (0~1)
    TotalTests  int
    TotalHits   int
    CreatedAt   time.Time
    UpdatedAt   time.Time
}

4. Condition 觸發條件

type Condition struct {
    Field       string   // 例如 "ForeignInvestorNet.Value"、"NVDA.ChangePct"
    Operator    string   // eq/neq/gt/lt/gte/lte/cross_above/cross_below
    Value       float64
    StringValue string
    Timeframe   string   // 1D/3D/5D/20D/60D
    Source      string   // 數據來源（用於追溯）
}

8 種運算子：eq、neq、gt、lt、gte、lte、cross_above、cross_below

Field 命名規範（沿用 evaluator NumericFields dot notation）：

• ForeignInvestorNet.Value / ForeignInvestorNet.ChangePct
• TSMADR.Value / TSMADR.ChangePct
• NVDA.Value / NVDA.ChangePct
• DXY.Value / DXY.ChangePct
• USD_TWD.Value / USD_TWD.ChangePct
• US10Y.Value / US10Y.ChangePct
• VIX.Value / VIX.ChangePct
• SPXIndex.ChangePct、NDXIndex.ChangePct、DJIIndex.ChangePct
• SOXIndex.ChangePct、Bdi.ChangePct
• Gold.ChangePct、Oil.ChangePct、JPY.ChangePct

5. 12 條 Production Seeds

6. 自我修正機制（混合歸因）

• 規則化打底：8 種歸因類型 — regime shift / 政策衝擊 / 結構斷裂 / 數據異常 / 季節性 / 流動性 / 板塊輪動 / 未知
• LLM 加註：Wave 6 接入（Kimi/Moonshot API），自然語言解釋失效原因
• Regime 標籤：依 JANUS RegimeClassification（NOVEL/HISTORICAL/MIXED）做命中率分桶
• 多時間尺度驗證：5D/20D/60D rolling HitRate

擴展性設計

• 熱加載：JSON 外部化（data/seeds/strategy_techniques.json），不需重編譯即可新增心法
• 新 Layer：Layer 為 string enum，未來可加 L6（市場結構）/ L7（散戶情緒）
• 新指標：在 marketdata/macro_provider.go 加欄位 → Condition 自然支援

設計演進（取代舊 eventlogic 模組）

實作位置

與其他技能整合

• atlas-macro-narrative：5 層框架的 theme 詞彙 80% 來自 narrative/templates.go
• atlas-taiwan-leading-indicators：4 指標的數據源 + 計算口徑
• atlas-event-driven-weights：心法命中 → 因子權重調整（見該 skill 第 7 節）
• atlas-multi-strategy：心法庫為策略選擇的上游輸入

驗證要求

go test ./internal/strategy_techniques/...          # 7 tests (含 12 seeds 載入)
go test ./internal/monitoring/api/strategies/...    # 22 tests
go test ./internal/llm_annotator/...                # 11 tests (KimiClient + Mock)
go build ./...                                       # 0 errors
gofmt -l .                                           # 0 dirty
staticcheck ./...                                    # 0 issues
esbuild build                                        # 0 errors

本模組特有陷阱

設計原則

1. 投資心法優先：UI 層級為「投資心法庫」而非「規則管理」
2. 5 層為骨架：所有心法歸屬 L1~L5 之一，可疊加跨層
3. 自我修正強化：歸因欄位（失效原因）+ Regime 標籤 + 多時間尺度 rolling
4. 熱擴充：規則 JSON 化，存於 data/seeds/strategy_techniques.json
5. API 整合：/api/strategies/* 為唯一對外路徑，與 decision-chain 共享 core_indicators block

技能版本: 1.0 最後更新: 2026-06-11 適用對象: Atlas-Go AI Agent