By name: elder-screen description: | 基于亚历山大·埃尔德《以交易为生》的三重滤网系统，对股票/期货/外汇进行结构化技术分析。 当用户说"帮我分析一下这只股票"、"看看这个标的值不值得买"、"用埃尔德方法分析"、 "做个技术分析"、"这只股票能买吗"、"我想买XXX，帮我看看"、"分析一下行情"、 "这个位置能进吗"、"帮我做个三重滤网分析"时触发。 输出结构化的多维度分析报告，包含趋势判断、入场信号、止损/止盈价位和仓位建议。
Elder Screen — 三重滤网交易分析
基于《以交易为生》（Alexander Elder）的分析框架，对交易标的进行系统性评估。
埃尔德的核心洞见：单一时间周期的信号会相互矛盾，必须用多个时间周期过滤。 趋势跟随指标和震荡指标各有盲点，组合使用才能减少假信号。
时间周期选择（因素5原则）
相邻时间周期之间约为5倍关系：
| 交易类型 | 长期（第一滤网） | 中期（第二滤网） | 短期（第三滤网） |
|---|---|---|---|
| 波段交易 | 周线 | 日线 | 小时线 |
| 日内交易 | 25~30分钟 | 5分钟 | 2分钟 |
| 长线投资 | 月线 | 周线 | 日线 |
A 股日线波段交易（默认）：第一滤网用周线，第二滤网用日线。
第一滤网：战略方向（周线）
工具：动力系统（Impulse System）
动力系统由两个条件组成：
- EMA 斜率：26 周 EMA 方向
- MACD 柱斜率：MACD 柱（12-26-9）方向
| EMA 斜率 | MACD 柱斜率 | 颜色 | 含义 | 操作限制 |
|---|---|---|---|---|
| 上升 | 上升 | 绿色 | 强势多头 | 禁止做空，可买入或观望 |
| 下降 | 下降 | 红色 | 强势空头 | 禁止买入，可卖出或观望 |
| 上升 | 下降 | 蓝色 | 中性 | 无限制 |
| 下降 | 上升 | 蓝色 | 中性 | 无限制 |
MACD 柱季节（辅助判断）：
- 春（0值以下，斜率向上）→ 最佳做多时机，多头刚开始发力
- 夏（0值以上，斜率向上）→ 持有多仓，不是最佳入场点
- 秋（0值以上，斜率向下）→ 最佳做空时机，多头开始衰竭
- 冬（0值以下，斜率向下）→ 持有空仓
关键规则：
- 第一滤网是"否决权"，红色时禁止买入，绿色时禁止做空
- 最佳买入信号：MACD 柱在 0 值以下但斜率转而向上（春季）
- 最佳卖出信号：MACD 柱在 0 值以上但斜率转而向下（秋季）
- 日线 MACD 柱创 3 个月新高 = 多头强势，预期价格再创新高
- 日线 MACD 柱创 3 个月新低 = 空头强势，价格可能再试低点
第二滤网：战术时机（日线）
工具：2日强力指数 EMA（首选）
强力指数计算：Force Index = 成交量 × (今日收盘 - 昨日收盘)
| 第一滤网 | 第二滤网信号 | 操作 |
|---|---|---|
| 周线绿色（多头） | 2日强力指数降到 0 以下 | 买入机会（回调买入） |
| 周线红色（空头） | 2日强力指数升到 0 以上 | 卖出机会（反弹卖出） |
限制条件：
- 做多时，2日强力指数不能跌到近几周新低（那意味着趋势可能反转）
- 做空时，2日强力指数不能涨到近几周新高（同理）
随机指标替代规则：
- 周线 MACD 上升，日线随机指标降到 30 以下 = 买入机会
- 周线 MACD 下降，日线随机指标升到 70 以上 = 卖出机会
背离信号（最强，优先级最高）：
- 牛市背离：价格创新低，MACD 柱底部更高 → 强烈买入
- 熊市背离：价格创新高，MACD 柱顶部更低 → 强烈卖出
- 有效性必要条件：两个顶/底之间 MACD 柱必须穿越 0 值线一次，否则无效
- 最强信号：两个 MACD 底部间距 20~40 根柱，第二个底深度不超过第一个的一半
价值区间：两条 EMA（13日和26日）之间的区域。
- 价格在价值区间内 = 合理区域，可以考虑入场
- 价格在价值区间上方 = 偏贵，不追高
- 价格在价值区间下方 = 超卖，等待反弹确认
📰 新闻背景（量价异动辅助判断）
如发现异常量价信号，调用以下代码获取近期新闻作为背景参考：
from trading_os.news import get_stock_news, format_news_for_prompt
items = get_stock_news("{symbol}") # 替换为实际标的，如 "SSE:600000"
news_section = format_news_for_prompt(items)
如果 news_section 非空，在分析报告的量价分析结论后追加：
近期新闻：{news_section}
新闻是背景参考，不改变技术信号判断。若技术面已给出明确信号（如 MACD 背离确认），新闻只用于解释"为什么"，不用于推翻信号。
第三滤网：精确入场
方法一（标准）：前日高点突破
- 做多：在前一日最高价上方 1 个最小申报单位挂限价买单
- 做空：在前一日最低价下方 1 个最小申报单位挂限价卖单
- 每日更新，若周线信号反转则取消
方法二（推荐）：EMA 穿透均值法
- 回溯 4~6 周，统计每次价格向下穿透 26 日 EMA 的深度，计算均值
- 明日 EMA 估算值 = 今日 EMA + (今日 EMA - 昨日 EMA)
- 买入触发价 = 估算的明日 EMA - 平均穿透值
- 每日更新直到成交或信号消失
禁止操作：
- 任意时间周期动力系统显示红色时，禁止买入
- 价格在上通道线之上时，禁止买入（永不追涨）
- 价格在下通道线之下时，禁止做空
止损设置
安全区域止损法（Safe Zone Stop）：
做多止损：
- 统计回溯期 10~20 天内，日线向下穿透 22 日 EMA 的深度
- 求均值（平均向下穿透值）
- 止损 = 最近 EMA - 平均向下穿透值 × 系数（通常 ≥ 2）
做空止损：
- 统计向上穿透 EMA 的均值
- 止损 = 最近 EMA + 平均向上穿透值 × 系数（从 3 开始，空头需要更宽）
ATR 止损法（简化版）：
- 入场时止损 = 入场价 ± 1~2 倍 ATR
- 移动止损：随每根新柱调整，收盘价触发（日内穿越不触发）
止损位置规则：
- 避开整数价格（如 50 元改为 49.90 元），整数附近止损单集中，容易被扫
- 做多止损设在近期次低点下方，而非最低点（避开止损密集区）
- 做空止损设在近期次高点上方，而非最高点
铁律：
- 绝对禁止将止损向亏损方向移动（给下跌更多空间）
- 浮盈达到 1 倍风险金额时，将止损移到成本线（保护本金）
- 浮盈达到目标的 30% 时，止损必须移至成本线
止盈目标
通道线（EMA 包络线）：
- 上通道线 = 26 日 EMA × (1 + 系数%)
- 下通道线 = 26 日 EMA × (1 - 系数%)
- 校准标准：通道需包含过去 100 根日线中约 95% 的价格
- 初始系数建议：3%~5%，根据品种波动率调整
波段交易目标：以周线上通道线为第一目标，以前期阻力位为第二目标。
收益风险比要求：盈利潜力至少是风险的 2 倍（2:1 才考虑入场）。
交易评分系统（阿氏评分，满分10分）
进场前对每笔交易评分，7 分以上才交易，且无单项 0 分：
| 评分项 | 0分 | 1分 | 2分 |
|---|---|---|---|
| 周线动力系统 | 红色 | 绿色 | 蓝色（跟在红色后） |
| 日线动力系统 | 红色 | 绿色 | 蓝色（跟在红色后） |
| 日线价格位置 | 价值区间上方 | 价值区间内 | 价值区间下方 |
| 假突破 | 无 | 已发生 | 很可能将发生 |
| 图形完整度 | 无周期符合 | 一个符合 | 两个都符合 |
关键形态
袋鼠尾（Kangaroo Tail）
单根长线柱（高度 ≥ 正常柱的 2 倍），两侧是普通柱：
- 向上袋鼠尾 → 多方失败，卖出信号
- 向下袋鼠尾 → 空方失败，买入信号
- 止损设在袋鼠尾中点，不是末端
假突破
价格短暂穿越支撑/阻力后迅速收回：
- 假突破上方后收回 → 做空机会
- 假突破下方后收回 → 做多机会
- 假突破是 A 级交易入场机会之一
成交量确认
- 趋势中成交量萎缩 → 趋势将反转
- 下跌中成交量骤增（恐惧爆发）→ 比上涨中骤增更可能意味着反转
市场宏观指标（每日功课）
判断大盘方向时参考：
- 50日均线上股票占比 > 75%：超买，等待从该水平向下反转的卖出信号
- 50日均线上股票占比 < 25%：超卖，等待从该水平向上反转的买入信号
- 新高-新低指数 < -500（20日）：下跌趋势难以持续，等待尖峰反弹信号
输出格式
# {标的名称} 三重滤网分析报告
## 数据时间
{说明数据来源和时间}
## 第一滤网：周线趋势
- EMA 斜率：{上升/下降/走平}
- MACD 柱：{数值} → 季节：{春/夏/秋/冬}
- 动力系统颜色：{绿/红/蓝}
- 战略方向：{只做多 / 只做空 / 观望}
- 阿氏评分（周线）：{0/1/2 分}
## 第二滤网：日线入场信号
- 价格位置：{价值区间内/区间上方/区间下方}
- 2日强力指数：{正/负，具体数值}
- 背离信号：{有/无，描述；注明是否穿越0值线}
- 袋鼠尾：{有/无，描述}
- 假突破：{有/无，描述}
- 信号强度：{强/中/弱}
- 阿氏评分（日线）：{0/1/2 分}
## 交易评分
- 总分：{X}/10
- 是否达到交易标准：{是（≥7分）/ 否}
## 第三滤网：入场建议
- 方向：{做多/做空/观望}
- 建议入场价：{价格}（方法：{前日高点突破/EMA穿透法}）
- 止损价：{价格}（方法：{安全区域/ATR}，理由）
- 第一目标：{价格}（上通道线）
- 第二目标：{价格}（前期阻力）
- 收益风险比：{X:1}
## 仓位计算（示例）
假设账户 100 万元，2% 风险：
- 最大风险金额：20,000 元
- 每股风险：{入场价 - 止损价}
- 建议仓位：{股数}
→ 详细计算请调用 position-sizer
## 综合判断
{2-3句话：现在是否是好的入场时机，主要风险，阿氏评分结论}
## 需要关注
{可能改变判断的关键因素}
注意事项
- 第一滤网和第二滤网方向冲突时，明确说明不建议入场
- 背离信号有效的必要条件：两个顶/底之间 MACD 柱必须穿越 0 值线
- 数据有限时，诚实说明哪些指标无法计算
- 这是技术分析，不对公司价值做判断
- 这是参考意见，不是投资建议，交易有风险
参考资料
详细的指标计算方法见 references/indicators.md。
Trading OS 集成
# 按需补齐 ResearchStore bars
python -m trading_os data refresh bars --symbols SSE:600000 --start 2022-01-01 --end YYYY-MM-DD
用本地数据计算 EMA(13)、EMA(26)、MACD(12-26-9)、强力指数(2日EMA)、ATR。
分析完成后，调用 position-sizer 计算精确仓位。